Harga Rata Rata Tertimbang Volume Tertimbang

Anda berada di: Indicator Library gt VWAP and Moving VWAP VWAP and Moving VWAP VWAP adalah akronim perdagangan untuk Volume-Weighted Average Price, rasio nilai yang diperdagangkan terhadap volume total yang diperdagangkan selama horison waktu tertentu (biasanya satu hari). Ini adalah ukuran harga rata-rata sebuah saham yang diperdagangkan di atas cakrawala perdagangan. VWAP sering digunakan sebagai patokan perdagangan oleh investor yang bertujuan semaksimal mungkin dalam pelaksanaannya. Banyak dana pensiun, dan beberapa reksadana termasuk dalam kategori ini. Tujuan menggunakan target perdagangan VWAP adalah untuk memastikan bahwa pedagang yang melaksanakan pesanan melakukannya sesuai dengan volume di pasar. Terkadang dikatakan bahwa eksekusi semacam itu mengurangi biaya transaksi dengan meminimalkan dampak pasar (efek buruk dari aktivitas pedagang terhadap harga keamanan). VWAP memulai perhitungannya pada setiap hari pasar sehingga hanya terlihat pada kerangka waktu intraday. Moving VWAP adalah moving average bervolume volume x. Pada diagram 15 menit AAPL ini, Anda dapat melihat bahwa VWAP (oranye) dimulai setiap hari sedangkan VWAP Bergerak adalah rata-rata tertimbang volume 30 gram. Kirimkan semua pertanyaan dan komentar ke feedbackfreestockcharts Jika Anda memerlukan bantuan teknis, hubungi bagian dukungan teknis kami. Harga dasar rata-rata tertimbang (VWAP) adalah rata-rata harga tertimbang menurut volume. Harga dasar rata-rata tertimbang (VWAP) adalah rata-rata harga tertimbang menurut volume. VWAP sama dengan nilai dolar dari semua periode perdagangan dibagi dengan total volume perdagangan untuk hari ini. Perhitungan dimulai saat trading dibuka dan berakhir saat trading ditutup. Karena bagus untuk perdagangan hari ini saja, periode intraday dan data digunakan dalam perhitungan. Tick ​​versus Minute Traditional VWAP didasarkan pada data tick. Seperti yang bisa dibayangkan, ada banyak kutu (perdagangan) setiap menit sepanjang hari. Efek aktif selama periode waktu aktif dapat memiliki 20-30 kutu dalam satu menit saja. Dengan 390 menit di hari perdagangan bursa biasa, banyak saham berakhir dengan lebih dari 5000 ticks per hari. Ada lebih dari 5000 saham yang diperdagangkan setiap hari dan kutu ini mulai bertambah secara eksponensial. Tak perlu dikatakan, tick-data sangat intensif sumber daya. Alih-alih VWAP berdasarkan data tick, StockCharts menawarkan VWAP intraday berdasarkan periode intraday (1, 5, 10, 15, 30 atau 60 menit). Perhatikan bahwa VWAP tidak didefinisikan untuk periode harian, mingguan atau bulanan karena sifat perhitungannya (lihat di bawah). Perhitungan Ada lima langkah yang terlibat dalam perhitungan VWAP. Pertama, hitung harga tipikal untuk periode intraday. Ini adalah rata-rata tinggi, rendah dan dekat. Kedua, kalikan harga tipikal dengan volume period039. Ketiga, ciptakan total nilai-nilai ini. Ini juga dikenal sebagai jumlah kumulatif. Keempat, buat volume total yang berjalan (volume kumulatif). Kelima, bagilah total volume harga yang harus dipenuhi dengan volume total. Contoh di atas menunjukkan VWAP 1 menit selama 30 menit pertama perdagangan di IBM. Membagi volume harga kumulatif dengan volume kumulatif menghasilkan tingkat harga yang disesuaikan (tertimbang) menurut volume. Nilai VWAP pertama selalu merupakan harga tipikal karena volume sama dengan pembilang dan penyebutnya. Mereka saling membatalkan dalam perhitungan pertama. Bagan di bawah ini menunjukkan batang 1 menit dengan VWAP untuk IBM. Harga berkisar antara 127,36 di level tinggi menjadi 126,67 pada level rendah untuk perdagangan 30 menit pertama. Itu sebenarnya cukup stabil pertama 30 menit. VWAP berkisar antara 127,21 sampai 127,09 dan menghabiskan waktunya di tengah rentang ini. Karakteristik Seperti moving averages, harga VWAP tertinggal karena rata-rata berdasarkan data masa lalu. Semakin banyak data yang ada, semakin besar lag. Saham telah diperdagangkan selama 331 menit pada pukul 3 sore. Sebagai rata-rata kumulatif, indikator ini mirip dengan rata-rata moving average 330. Itu banyak data masa lalu. Nilai VWAP 1 menit pada akhir hari seringkali cukup mendekati nilai akhir untuk rata-rata pergerakan 390 menit. Rata-rata bergerak rata-rata didasarkan pada batang 1 menit untuk hari itu. Pada penutupan, keduanya didasarkan pada data 390 menit (satu hari penuh). Seseorang tidak dapat membandingkan rata-rata pergerakan 390 menit ke VWAP pada siang hari sekalipun. Rata-rata pergerakan 390 menit pada pukul 12:00 akan mencakup data dari hari sebelumnya. VWAP tidak akan. Ingat, perhitungan VWAP mulai segar di tempat terbuka dan tutup tutup. 150 menit perdagangan telah berlalu pada pukul 12:00. Oleh karena itu, VWAP pada pukul 12:00 perlu dibandingkan dengan rata-rata pergerakan 150 menit. Terlepas dari lag ini, chartists dapat membandingkan VWAP dengan harga saat ini untuk menentukan arah umum harga intraday. Ini bekerja mirip dengan rata-rata bergerak. Secara umum, harga intraday turun saat berada di bawah harga VWAP dan intraday naik saat berada di atas VWAP. VWAP akan jatuh di suatu tempat antara kisaran high-low hari ini ketika harga berkisar untuk hari ini. Tiga grafik berikut menunjukkan contoh VWAP yang naik, jatuh dan datar. Penggunaan VWAP VWAP digunakan untuk mengidentifikasi titik likuiditas. Sebagai ukuran harga tertimbang volume, VWAP mencerminkan tingkat harga tertimbang volume. Ini bisa membantu institusi dengan pesanan besar. Idenya adalah jangan sampai mengganggu pasar saat memasuki buy atau sell order besar. VWAP membantu lembaga-lembaga ini menentukan titik-titik harga likuid dan likuid untuk keamanan tertentu dalam waktu yang sangat singkat. VWAP juga bisa digunakan untuk mengukur efisiensi trading. Setelah membeli atau menjual sekuritas, institusi atau individu dapat membandingkan harganya dengan nilai VWAP. Perintah beli yang dijalankan di bawah nilai VWAP akan dianggap bagus karena keamanannya dibeli dengan harga di bawah rata-rata. Sebaliknya, order jual yang dieksekusi di atas VWAP akan dianggap bagus karena dijual dengan harga di atas rata-rata. Kesimpulan VWAP berfungsi sebagai acuan untuk harga satu hari. Dengan demikian, paling cocok untuk analisis intraday. Chartis dapat membandingkan harga saat ini dengan nilai VWAP untuk menentukan tren intraday. VWAP juga bisa digunakan untuk menentukan nilai relatif. Harga di bawah nilai VWAP relatif rendah untuk hari itu atau waktu tertentu. Harga di atas nilai VWAP relatif tinggi untuk hari itu atau waktu tertentu. Ingatlah bahwa VWAP adalah indikator kumulatif, yang berarti jumlah titik data semakin meningkat sepanjang hari. Pada grafik 1 menit, IBM akan memiliki 90 titik data (menit) pada pukul 11:00, 210 titik data pada 1PM dan 390 titik data dari dekat. Angka tersebut meningkat secara dramatis seiring berlalunya waktu. Inilah sebabnya mengapa VWAP ketinggalan harga dan lag ini meningkat seiring berlalunya waktu. SharpCharts Volume-Weighted Average Price (VWAP) dapat digambarkan sebagai indikator overlay pada Sharpcharts. Setelah memasukkan simbol keamanan, pilih periode intraday dan rentang. Ini bisa untuk 1 hari atau mengisi tabel. Chartists yang mencari lebih detail bisa memilih mengisi chart. Chartist yang mencari level umum bisa memilih 1 hari. VWAP dapat digambarkan lebih dari satu hari, namun indikatornya akan melompat dari nilai penutupan sebelumnya ke harga tipikal untuk pembukaan berikutnya saat periode perhitungan baru dimulai. Perhatikan juga bahwa nilai VWAP terkadang bisa jatuh dari grafik harga. VWAP di 45,5 akan muncul di chart dengan kisaran harga 45,8 sampai 47. Chartists terkadang perlu memperpanjang range hingga sehari penuh untuk melihat VWAP pada chart. Nilai VWAP selalu ditampilkan di kiri atas grafik. Klik bagan di bawah ini untuk melihat contoh hidup. Volume-weighted Exponential Moving Average (V-EMA) dan Directional Movement Indicator Kami mengumpulkan data Harga dan Volume untuk beberapa saham (atau reksadana), selama N hari terakhir, yaitu: ( P 1 V 1), (P 2 V 2), (P 3 V 3). (PN VN) dan hitunglah, dengan info ini: Num (Sekarang) EMA nilai N terakhir dari (Volume) (Harga) dan Den (Sekarang) EMA nilai N terakhir dari (Volume) Itu tidak menjelaskan bagaimana menghitungnya Kesabaran . Besok, begitu harganya, P N1. Dan Volume, V N1. Kami menghitung: dan Num dan Den masing-masing untuk Numerator dan Denominator, dan 945 1 - 2 (N 1), untuk N 14 (14-hari V-EMA) menikah memiliki 945 1 - 215 0.867 Untuk memulai prosedur ini (sebelum Kita punya banyak Price and Volumes) kita hanya menggunakan Num (Now) (1 - 945) Volume x Price dan Den (Now) (1 - 945) Volume Setelahnya, kita menggunakan Magic Formula. Contoh Oke, misalkan harga penutupan dan Volume 23.50 dan 5.250,9, dalam ribuan saham yang diperdagangkan. Misalkan, lebih jauh lagi, itu bekerja dengan rata-rata pergerakan 14 hari, jadi 945 0.867. Dan Num (Sekarang) (1-0.867) (5,250,9) (23,50) 16,412 dan Den (Sekarang) (1-0,867) (5,250,9) 698,37 jadi V-EMA (Sekarang) Num (Sekarang) Den (Sekarang) 16412698.37 23.50 maka. Tapi itu hanya todays harga Im senang Anda perhatikan. Namun, kita perlu memiliki nilai awal untuk Num dan Den. Besok, kita mengira bahwa Harga dan Volume kita 24.50 dan 1.477,8 kilo saham, jadi sekarang kita menggunakan Formula Sihir: Dan seterusnya. dan seterusnya. Kanan. Seiring kita melanjutkan, kami menghasilkan Movity Exponential Moving Average dan Volume-weighted. Itukah yang kamu lakukan dengan A Volume-weighted. Baik. Eh. tidak persis. Benar-benar setelah Indikator Gerakan Directional Volume-tertimbang (DMI). Aku sudah lupa apa itu. Lalu kembali dan baca Technical Analysis stuff. Namun, singkatnya, kita menghitung urutan Bull Poin dan Bear Points (tergantung pada kenaikan harga harian dibandingkan dengan penurunan pada posisi terendah harian) dan kemudian kita menghitung Exponential Moving Averages (EMA) dari dua urutan Bull Dan Bear points, menyebut DMI dan DMI EMA ini-dan kami sangat senang saat DMI naik di atas DMI - karena kami kemudian mengharapkan stok untuk diluncurkan. Jadi kita melihat perbedaannya: ADX (DMI) - (DMI-) sehingga. Maaf saya bertanya Kami ingin mempertimbangkan perbedaan antara DMI taman biasa dan versi Volume-weighted, yang juga memanggil VDI. Pertimbangkan grafik berikut, di mana melakukan hal DMI. Mengabaikan volume perdagangan: Perhatikan bahwa ADX dicelupkan negatif pada pertengahan bulan Mei. Mungkin itulah awal kemunduran. Mungkin kita harus menjual. Mungkin kita harus khawatir. Namun, penurunan ini mengikuti periode volume rendah (lihat bagan kiri atas). Seandainya kita memasukkan Volume dalam perhitungan kita. Maksud Anda, gunakan VDI dan VDI - dan VDX (VDI) - (VDI-) dan bukan. Jangan hentikan. Jika kita memasukkan Volume. Kita menemukan yang berikut: dan sekarang, jika kita memiliki saham itu, merasa bahagia. Stok, kami pikir, akan cepat pulih. Tapi bisa juga sebaliknya. Maksudku. Ya, itu bisa pergi ke arah lain. Termasuk Volume mungkin membuat Anda sangat gugup. Misalnya, heres saham lain. Tanpa menggunakan pembobotan Volume (tapi hanya DMI standar), ADX tidak akan negatif pada awal Mei. Namun, jika kita memasukkan Volume, VDX menjadi negatif. Selama seminggu atau lebih. Jadi, apa moral dari cerita ini Moral saya kira kita harus berpikir untuk membeli (atau menjual) hanya jika VDX berjalan positif (atau negatif) dengan jumlah yang signifikan. Apa itu Hmmm yang signifikan? Pertanyaan bagus. Id menyarankan untuk menggunakan kemudian menikah mendapatkan persentase dan menikah rileks kecuali VDX naik di atas, katakanlah, 30 atau jatuh di bawah, katakanlah -30: Jadi jika saya melihat penurunan VDX ke -15, seperti pada grafik di atas, saya akan kembali tidur. Ada spreadsheet yang bisa Anda mainkan. Anda dapat memilih ADX atau VDX berbobot Volume. Ini terlihat seperti ini: Just RIGHT-klik pada gambar untuk mendownload spreadsheet. ZIP d. Sementara itu, Heres beberapa VDX s (sebagai lawan ADXs) untuk direnungkan: Dan, untuk perubahan kecepatan (karena tidak ada angka Volume untuk Indeks ini), ADX untuk Nasdaq, di bawah ini: Tapi bagaimana dengan besar Drop di NAZ, tahun lalu Oke, Heres gambar untuk itu: Jadi, sepertinya ADX diantisipasi drop. Agak. Jika kita merasa senang dengan penurunan 30 Apakah Anda percaya dengan hal-hal teknis ini? Eh. tidak juga. Misalnya, apakah barang ADX ini menjauhkan Anda dari Nasdaq, sepanjang tahun 2000 pertanyaan bagus. Ayo lihat. Misalkan kita memiliki 1.000 investasi di Nasdaq, pada bulan Januari 2000 dan kita melihat ADX. Saat turun di bawah -30 kita menjual semuanya, menaruh uangnya di bawah bantal dan menunggu. Ketika ADX berjalan di atas 30 kami membeli kembali masuk dan bertahan sampai turun di bawah -30 lagi. Sepertinya Anda membuat 12,9 untuk tahun ini sementara NAZ turun. Berapa Lebih dari 40. Ya, tapi perhatikan bahwa saya menjual pada bulan Maret dan memegang uang tunai sampai akhir Mei. Saya juga membeli kembali, sekitar akhir Agustus, dan keluar kemudian ketika ADX turun dari 30 menjadi -30 dalam waktu sekitar seminggu. Dan saya kehilangan uang Jadi, apakah Anda percaya dengan hal-hal teknis ini? Eh. tidak juga. Jadi, tebak stok apa yang harus kita khawatirkan, sekarang, pada 27 Mei 2001 Berapa banyak tebakan yang bisa saya dapatkan Pfizer Apakah Anda yakin bertanya lagi dalam satu atau tiga minggu. Heres Pfizer baru-baru ini. Aha Jadi ramalanmu itu jelek. Ya menang beberapa. Ya kehilangan beberapa. Tapi itu VDX. Barang tertimbang volume, lebih baik dari ADX. Uh. Mari kita coba beberapa saham yang sudah ada untuk sementara waktu, seperti mungkin. Bagaimana dengan General Electric? Sudah ada sejak DOW hanya memiliki selusin stok dan Id mengatakan itu. Oke, heres apa yang baik lakukan: Pada akhir setiap minggu kami mencatat harga Open, High, Low dan Closing untuk minggu itu. Dengan menggunakan rata-rata keempat harga ini, (OpenHighLowClose) 4, kami menghitung VDX 4 minggu. Jika VDX naik di atas 30 kita membeli saham pada minggu depan Membuka harga. Jika VDX turun di bawah -30 kita menjual saham pada minggu depan Membuka harga dan memasukkan uang ke pasar uang, 2 per tahun. Di sebelah kanan, hasil akhir (dari Jan85 sampai Jun01) Di bawah ini, beberapa close-up, di mana titik-titik titik menunjukkan switch antara saham dan Pasar Uang: Jadi, apa keuntungan tahunan untuk. Untuk GE, keuntungan tahunan dari Jan85 sampai Jun01 adalah 20,0 dan untuk VDX adalah 23,1. Bagaimana dengan ADX Bagaimana jika Anda hanya mengabaikan volume Untuk ADX, keuntungan tahunan sekitar 22,9. Big deal Aah. Tetapi jika Anda telah menginvestasikan 100K untuk tahun-tahun itu, maka akan menghasilkan selisih lebih dari 100.000 dalam portofolio akhir Anda - jika Anda menggunakan VDX dan bukan ADX - dari sekitar 2.9M sampai 3.0M dan itu penting, eh Dan jika kami hanya melakukan pembelian - Dan-tahan dengan saham GE, menikah sekitar 2M pada bulan Juni01. Rata-rata 4 minggu itu. Apakah itu angka terbaik Dan angka 30 itu - bagaimana dengan. 30 terserah Anda. Saya menyebutnya parameter ketenangan. Anda ingin ketenangan Pilih - 100, rileks, jangan melakukan apapun. Anda membutuhkan adrenalin yang terburu-buru Pilih - 5. Aha Jadi Anda melihat data historis dan memilih parameternya, seperti 4-minggu dan 30. Sehingga membuat VDX terlihat bagus Nah. Uh, seseorang harus menggunakan data historis untuk setiap saham untuk mengukur parameter yang sesuai untuk saham tertentu. Maksud saya, tidak semua saham berperilaku seperti itu. Beberapa lebih mudah menguap. Ada beberapa. Omong kosong. Selain itu, Anda mengabaikan biaya trading dan berapa lama rentang waktu dan. Dan jika Anda mengabaikan volume dan hanya menggunakan ADX. Keuntungan tahunan akan terjadi. Eh. 17.0, tapi saya harus mengatakan bahwa lebih masuk akal untuk memasukkan volume. Toh, harga saham yang terkait dengan volume yang lebih tinggi pastinya lebih penting daripada harga saham ketika hanya beberapa saham saja. Biasanya ada lebih banyak orang yang terlibat. Harga tertimbang volume memberi kita perkiraan harga rata-rata yang harus dibayar. Dengan menggunakan harga, sendiri, seperti mengatakan ukuran mobil - mengabaikan bobot mobil - yang hanya ukurannya saja akan menentukan berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menggerakkan mobil. Its seperti mengatakan bahwa. Untuk gyrfalcon dan pengamat Nortel dan XIU lainnya: CATATAN: Ada sebuah spreadsheet sederhana yang tersedia. Anda cukup mengetikkan Symbol Saham, klik sebuah tombol (saat youre terhubung ke Net) dan mendownload data dan plot yang sesuai dengan VDX (thanx ke Ron M). Spreadsheet terlihat seperti ini. Untuk mendownload spreadsheet, RIGHT-klik DISINI dan Save Target atau Save Link.